Основная информация
Дата опубликования: | 26 июля 2010г. |
Номер документа: | 18169 |
Текущая редакция: | 5 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В1003326
В201003326В201801336
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 27.08.2010, N 192, СТР. 16
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.08.2010 ПОД N 18169
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
26.07.2010 N 329
О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ДОХОДНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ НА МОЩНОСТЬ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ МОЩНОСТИ
<Утратил силу: приказ Министерства экономического развития РФ от 12.03.2018 N 116 >
<Изменения:
приказ Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011 N 55 ,
приказ Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 N 952 ,
приказ Министерства экономического развития РФ от 20.01.2017 N 12 >
В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 238; НГР:Р1001465 "Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1922) приказываю:
Утвердить прилагаемую Методику определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности.
Министр
Э.С. Набиуллина
Приложение
к Приказу
Минэкономразвития России
от 26 июля 2010 г. N 329
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ДОХОДНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ
НА МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ МОЩНОСТИ
1. Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год рассчитывается по следующей формуле:
,
где
ДГО - величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год;
- средняя доходность к погашению по облигации о за период с 1 января по 31 декабря i-го года;
- объем выпуска облигации о.
При расчете величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств используются данные торгов облигациями федерального займа на Московской бирже ("Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"), срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее семи лет и не более одиннадцати лет по состоянию на 31 декабря i-го года.
Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств определяется исходя из доходности облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Московской биржи, итоговый удельный вес которых по результатам торгов на Московской бирже за третий квартал i-го года превышает 10%.
При определении величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств:
удельный вес облигации федерального займа по количеству сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении соответствующей облигации федерального займа к показателю суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении ценной бумаги, которая имеет наибольший показатель суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
удельный вес облигации федерального займа по объему торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении соответствующей облигации федерального займа к показателю суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении ценной бумаги, которая имеет наибольший показатель суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
удельный вес облигации федерального займа по количеству участников торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного количества участников торгов в отношении соответствующей облигации федерального займа по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года к показателю суммарного количества участников торгов в отношении ценной бумаги по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года, которая имеет наибольший показатель суммарного количества участников торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
итоговый удельный вес облигации федерального займа по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как деленная на пять сумма удельного веса облигации федерального займа по количеству сделок на Московской бирже за III квартал i-го года, умноженного на два, удельного веса облигации федерального займа по объему торгов на Московской бирже за III квартал i-го года, умноженного на два, и удельного веса облигации федерального займа по количеству участников торгов на Московской бирже за III квартал i-го года.
В случае отсутствия облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Московской биржи, срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее семи лет и не более одиннадцати лет по состоянию на 31 декабря i-го года, итоговый удельный вес которых по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года превышает 10%, величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год рассчитывается как уменьшенное на единицу произведение величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств в (i-1)-ый год плюс единица и отношения средневзвешенной по сроку действия за i-ый год ключевой ставки Банка России плюс единица к средневзвешенной по сроку действия ключевой ставки Банка России за (i-1)-ый год плюс единица.
<В ред.
приказа Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011 N 55 ,
приказа Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 N 952 ,
приказа Министерства экономического развития РФ от 20.01.2017 N 12 >
2. Средняя доходность к погашению государственных облигаций за период с 1 января по 31 декабря i-го года рассчитывается по следующей формуле:
где
- доходность к погашению облигации о за период с 1 января по 31 декабря i-го года;
nd - число дней в соответствующем году (365 или 366);
j - индекс дня, принимающий значения от 1 до nd;
- объем сделок с облигацией о за день торгов j i-го года;
- доходность к погашению облигации о за день торгов j i-го года.
определяется путем решения следующего уравнения:
,
где
;
;
- средневзвешенная цена облигации о по объему за день торгов j;
- накопленный доход облигации о в день торгов j;
- число дней до выплаты купона 1 облигации о по состоянию на день торгов j;
- величина выплаты купона 1 облигации о по состоянию на день торгов j. При l = 1 величина соответствует выплате величине ближайшего купона облигации о по состоянию на день торгов j;
- количество купонов облигации о, не погашенных на день торгов j;
- размер q выплаты номинальной стоимости облигации о по состоянию на день торгов j;
- число дней до q выплаты номинальной стоимости облигации о по состоянию на день торгов j;
- количество платежей по основной сумме долга облигации о, не погашенных по состоянию на день торгов j;
- величина ближайшего купона облигации i по состоянию на день торгов j;
- длительность текущего купонного периода (дней) облигации о по состоянию на день торгов j;
- число дней до выплаты ближайшего купона облигации о по состоянию на день торгов j;
- номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости облигации о перед выплатой купона l по состоянию на день торгов j;
- размер купонной ставки 1 облигации о по состоянию на день торгов j. По выпускам облигаций федерального займа с переменным купонным доходом для целей расчета доходности купонные ставки по неизвестным купонам принимаются равными последней известной ставке по данному выпуску;
- длительность купонного периода 1 (в днях) облигации о по состоянию на день торгов j.
<В ред.
приказа Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011 N 55 ,
приказа Министерства экономического развития РФ от 20.01.2017 N 12 >
В1003326
В201003326В201801336
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 27.08.2010, N 192, СТР. 16
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.08.2010 ПОД N 18169
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
26.07.2010 N 329
О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ДОХОДНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ НА МОЩНОСТЬ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ МОЩНОСТИ
<Утратил силу: приказ Министерства экономического развития РФ от 12.03.2018 N 116 >
<Изменения:
приказ Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011 N 55 ,
приказ Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 N 952 ,
приказ Министерства экономического развития РФ от 20.01.2017 N 12 >
В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 238; НГР:Р1001465 "Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1922) приказываю:
Утвердить прилагаемую Методику определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности.
Министр
Э.С. Набиуллина
Приложение
к Приказу
Минэкономразвития России
от 26 июля 2010 г. N 329
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ДОХОДНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ
НА МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ МОЩНОСТИ
1. Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год рассчитывается по следующей формуле:
,
где
ДГО - величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год;
- средняя доходность к погашению по облигации о за период с 1 января по 31 декабря i-го года;
- объем выпуска облигации о.
При расчете величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств используются данные торгов облигациями федерального займа на Московской бирже ("Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"), срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее семи лет и не более одиннадцати лет по состоянию на 31 декабря i-го года.
Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств определяется исходя из доходности облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Московской биржи, итоговый удельный вес которых по результатам торгов на Московской бирже за третий квартал i-го года превышает 10%.
При определении величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств:
удельный вес облигации федерального займа по количеству сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении соответствующей облигации федерального займа к показателю суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении ценной бумаги, которая имеет наибольший показатель суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
удельный вес облигации федерального займа по объему торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении соответствующей облигации федерального займа к показателю суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении ценной бумаги, которая имеет наибольший показатель суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
удельный вес облигации федерального займа по количеству участников торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного количества участников торгов в отношении соответствующей облигации федерального займа по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года к показателю суммарного количества участников торгов в отношении ценной бумаги по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года, которая имеет наибольший показатель суммарного количества участников торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
итоговый удельный вес облигации федерального займа по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как деленная на пять сумма удельного веса облигации федерального займа по количеству сделок на Московской бирже за III квартал i-го года, умноженного на два, удельного веса облигации федерального займа по объему торгов на Московской бирже за III квартал i-го года, умноженного на два, и удельного веса облигации федерального займа по количеству участников торгов на Московской бирже за III квартал i-го года.
В случае отсутствия облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Московской биржи, срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее семи лет и не более одиннадцати лет по состоянию на 31 декабря i-го года, итоговый удельный вес которых по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года превышает 10%, величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год рассчитывается как уменьшенное на единицу произведение величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств в (i-1)-ый год плюс единица и отношения средневзвешенной по сроку действия за i-ый год ключевой ставки Банка России плюс единица к средневзвешенной по сроку действия ключевой ставки Банка России за (i-1)-ый год плюс единица.
<В ред.
приказа Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011 N 55 ,
приказа Министерства экономического развития РФ от 18.12.2015 N 952 ,
приказа Министерства экономического развития РФ от 20.01.2017 N 12 >
2. Средняя доходность к погашению государственных облигаций за период с 1 января по 31 декабря i-го года рассчитывается по следующей формуле:
где
- доходность к погашению облигации о за период с 1 января по 31 декабря i-го года;
nd - число дней в соответствующем году (365 или 366);
j - индекс дня, принимающий значения от 1 до nd;
- объем сделок с облигацией о за день торгов j i-го года;
- доходность к погашению облигации о за день торгов j i-го года.
определяется путем решения следующего уравнения:
,
где
;
;
- средневзвешенная цена облигации о по объему за день торгов j;
- накопленный доход облигации о в день торгов j;
- число дней до выплаты купона 1 облигации о по состоянию на день торгов j;
- величина выплаты купона 1 облигации о по состоянию на день торгов j. При l = 1 величина соответствует выплате величине ближайшего купона облигации о по состоянию на день торгов j;
- количество купонов облигации о, не погашенных на день торгов j;
- размер q выплаты номинальной стоимости облигации о по состоянию на день торгов j;
- число дней до q выплаты номинальной стоимости облигации о по состоянию на день торгов j;
- количество платежей по основной сумме долга облигации о, не погашенных по состоянию на день торгов j;
- величина ближайшего купона облигации i по состоянию на день торгов j;
- длительность текущего купонного периода (дней) облигации о по состоянию на день торгов j;
- число дней до выплаты ближайшего купона облигации о по состоянию на день торгов j;
- номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости облигации о перед выплатой купона l по состоянию на день торгов j;
- размер купонной ставки 1 облигации о по состоянию на день торгов j. По выпускам облигаций федерального займа с переменным купонным доходом для целей расчета доходности купонные ставки по неизвестным купонам принимаются равными последней известной ставке по данному выпуску;
- длительность купонного периода 1 (в днях) облигации о по состоянию на день торгов j.
<В ред.
приказа Министерства экономического развития РФ от 21.02.2011 N 55 ,
приказа Министерства экономического развития РФ от 20.01.2017 N 12 >
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 192 от 27.08.2010 Стр. 16 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.020 Общие положения рынка ценных бумаг, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.010.000 Промышленность, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: